پایان نامه دکتری اقتصاد
201 صفحه
چکیده
اقتصاد کشوری مثل ایران در ارتباطات اقتصادی بین‌المللی با دنیا تحت تاثیر نوسانات قیمت‌های جهانی نفت و رشد اقتصادی در بقیه دنیا قرار دارد. فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران از دهه 1970 تحت تاثیر دو عامل عمده و اصلی شکل گرفته است: شوک‌های سیاسی داخلی و خارجی و قیمت نفت. در حالیکه این عوامل نقش مهمی را در شکل گیری نوسانات اقتصاد ایران و رشد اقتصادی آن داشته و دارند، عوامل داخلی و خارجی دیگری هم در این میان تاثیرگذار بوده‌اند. نظر به پیچیدگی رفتار عوامل اقتصادی، تنظیم یک الگو اقتصادی که در آن روابط متقابل بین متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات شوک‌های اقتصادی به طور سیستماتیک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند ضروری می‌نماید.
در این رساله سعی گردید که با استفاده از روش ارائه شده توسط گرات، لی، پسران و شین (a2003)[1] یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای برونزای ضعیف[2] () متناسب با ویژگی‌های اقتصاد ایران طی دوره زمانی Q42007-Q11979 تخمین زده شود. روابط تعادلی بلندمدت مبتنی بر تئوری اقتصادی با توجه به متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران شناسائی و آزمون گردیدند. تجزیه و تحلیل پویائی‌های کوتاه‌مدت، اثرات شوک نفتی و سیاست پولی خارجی بر روی متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران با استفاده از توابع عکس‌العمل کلی تحریک[3] و روش تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تعمیم یافته[4] بررسی گردید. همچنین از طریق منحنی‌های شدت تداوم[5] سرعت تعدیل روابط بلندمدت به سمت تعادل، نسبت به تکانه‌های وسیع سیستمی[6] مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج نشان می‌دهند رابطه بلندمدت تقاضای واقعی پول و رابطه تعادلی تعیین نرخ ارز، ، که ترکیبی از دو رابطه تعادلی بلندمدت نرخ بهره بدون پوشش[7] و برابری قدرت خرید و نشان‌دهنده میزان انحراف از تعادل نرخ ارز[8]است، در مدل اقتصاد کلان ایران رد نمی‌گردند. علاوه بر این، با بررسی منحنی‌های شدت تداوم این دو رابطه بلندمدت، می‌توان استنتاج کرد که هر دو رابطه بلندمدت، سرعت تعدیل آهسته‌ای را به سمت تعادل بلندمدت نشان می‌دهند و اثرات تکانه‌های وسیع سیستمی بر این دو رابطه همجمعی موقتی است. اثرات اولیه شوک نفتی و شوک نرخ بهره خارجی (سیاست پولی خارجی) بر روی رابطه تقاضای پول مثبت و معنی‌دار است (بعد از تقریبا دو سال اثر آنها از بین می‌رود) ولی بر روی رابطه منفی، معنی‌دار و طولانی‌تر است.
کلمات کلیدی: مدل خود رگرسیون برداری ساختاری بلندمدت[9]، روابط بلندمدت، اقتصاد ایران، شوک نرخ بهره خارجی و شوک نفتی
[1] Garratt, Lee, Pesaran, Shin
[2] Weakly Exogenous or long-run Forcing Variables
[3] Generalised Impulse Response
[4] Generalized Forecast Error Variance Decomposition
[5] Persistence Profile
[6] System Wide Shock
[7] Uncovered Interest Parity
[8] Exchange Rate Misalignments
[9] Long-run Structural Vector Autoregression
الگوی بلندمدت ساختاری اقتصاد ایران (با تکیه بر بخش پولی در اقتصاد باز)